Indicador ÍmpetoÍmpeto: um sinal de tendência para o mini índice, medido candle a candle
Gráfico de 5 minutos, execução simulada em 1 minuto, de janeiro a agosto de 2026. Duas versões, o mesmo stop de 500 pontos e dois alvos: 500 e 1.000.
Como o sinal do Ímpeto foi encontrado?
Eu não comecei por um padrão gráfico nem por um setup de guru. Comecei pela série histórica do mini índice (WIN), em série contínua, de janeiro a agosto de 2026. Novembro e dezembro de 2025 entraram só para aquecer os cálculos dos indicadores. Foram 108 configurações testadas: 20 na primeira rodada, cobrindo seis famílias de indicador de tendência (médias exponenciais, cruzamentos de médias, Supertrend, força direcional, canais de Donchian e MACD), e 88 na segunda, combinando médias simples e exponenciais com filtros de força de tendência, volatilidade e volume. Qual combinação venceu e com quais parâmetros fica no Sistema Quant. Aqui o que importa é o método.
O ponto central do método é separar criação de validação. Se você escolhe o indicador olhando o mesmo período em que mede o resultado, encontra sempre algo bonito, porque está ajustando ruído. Então o sinal foi escolhido de janeiro a abril, confirmado em maio e junho e conferido em julho e agosto. Além disso, a execução foi simulada em 90.305 candles de 1 minuto. Uma réplica de conferência recalculou 22.510 barras de 5 minutos, 6.223 sinais foram confrontados com o preço real e rodei 3.000 reamostragens bootstrap para medir a incerteza. E aqui vai a parte que quase ninguém publica: comparado a entradas de referência nos mesmos momentos, o sinal mostrou vantagem pequena, e essa vantagem não foi estatisticamente significativa. O Ímpeto não é mágica. É um filtro de tendência com gestão de risco definida. A resposta não está em livro de análise técnica. Está na base de dados do próprio ativo.
A pesquisa por trás do sinal
Do universo de indicadores a um sinal só
Cada etapa usou um pedaço diferente do histórico. A configuração foi escolhida numa janela e conferida em outra.
Qual foi o resultado do backtest no mini índice?
As duas versões usam o mesmo sinal e o mesmo stop de 500 pontos. Muda só o alvo. A versão 500 × 500 fez 326 operações, atingiu o alvo em 53,7% delas e somou 12.965 pontos. A versão 500 × 1.000 fez 295 operações, atingiu o alvo em 33,2% e somou 13.365 pontos. Com 1 contrato, a R$ 0,20 por ponto, são R$ 2.593 e R$ 2.673. Com 10 contratos, R$ 25.930 e R$ 26.730. Tudo bruto.
Resultado do backtest · jan a ago de 2026
As duas versões lado a lado
Sinal no fechamento do candle de 5 minutos, execução simulada no gráfico de 1 minuto. Valores brutos, sem corretagem, emolumentos ou slippage.
| Versão | Operações | Alvos | Stops | Alvo atingido | Saldo (pts) | 1 contrato | 10 contratos | Fator de lucro | Drawdown (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 × 500 | 326 | 175 | 149 | 53,7% | 12.965 | R$ 2.593 | R$ 25.930 | 1,17 | 9.000 |
| 500 × 1.000 | 295 | 98 | 181 | 33,2% | 13.365 | R$ 2.673 | R$ 26.730 | 1,15 | 9.460 |
Conversão a R$ 0,20 por ponto por contrato, a especificação do mini índice. Drawdown é a maior queda da curva de operações encerradas. "Alvo atingido" conta só as saídas no alvo; operações encerradas no fim do pregão entram no saldo mas não nessa taxa.
Como 33% de acerto pode render mais que 54%? Expectativa matemática. Quando o alvo é igual ao stop, você empata com 50% de acerto antes de custos. Quando o alvo é o dobro do stop, empata com 33,3%. Um detalhe que pouca gente nota: o número da tabela é alvo atingido, não operação positiva. Parte das operações não bate nem alvo nem stop e é zerada pelo horário, com ganho ou perda parcial. É isso que explica a versão 500 × 1.000 ficar positiva com alvo atingido levemente abaixo do equilíbrio. Agora repare no fator de lucro: 1,17 e 1,15. É um edge pequeno. Parece pouco, e é. Corretagem, emolumentos e slippage comem uma parte dele, e esses custos variam conforme a corretora. Por isso você precisa fazer a conta com os seus.
Como ficou a curva de capital com 1 e 10 contratos?
A curva mensal mostra o que a tabela esconde: o caminho. Vou ser franco. A versão 500 × 500 passou de março a maio com saldo acumulado abaixo de zero. Quem começasse a operar em janeiro ficaria três meses no vermelho antes de ver o resultado aparecer. Ao trocar para 10 contratos no botão do gráfico, o formato não muda, mas a escala sim. O lucro é multiplicado por dez, e o drawdown também. O drawdown máximo foi de 9.000 pontos no 500 × 500 (R$ 1.800 por contrato) e de 9.460 pontos no 500 × 1.000 (R$ 1.892 por contrato). Em ambos os casos, a queda chegou a mais de dois terços do saldo final.
Curva de capital · fechamento de cada mês
Como o saldo andou de janeiro a agosto
A curva liga o saldo de fechamento de cada mês. Dentro dos meses a oscilação foi maior: o drawdown medido operação a operação foi de 9.000 pontos (R$ 1.800 por contrato) no 500 × 500 e de 9.460 pontos (R$ 1.892 por contrato) no 500 × 1.000. Com 10 contratos, multiplique por dez.
Qual versão foi mais consistente mês a mês?
É no mês a mês que as duas versões se separam de verdade. O 500 × 500 teve 4 meses negativos em 8, e o melhor mês, agosto, com 9.000 pontos, respondeu por 69% do saldo do período. Tire agosto e o saldo cai para 3.965 pontos. Tire os dois melhores meses e o saldo fica em -535. Em outras palavras, o resultado depende de poucos meses muito bons.
Mês a mês · 1 contrato
Onde o resultado foi feito
| Mês | Op. 500×500 | Alvo | Pontos | R$ | Op. 500×1.000 | Alvo | Pontos | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | 39 | 59,0% | 4.465 | R$ 893 | 33 | 30,3% | 4.015 | R$ 803 |
| fev/2026 | 39 | 41,0% | -3.500 | −R$ 700 | 33 | 21,2% | -5.000 | −R$ 1.000 |
| mar/2026 | 36 | 44,4% | -2.000 | −R$ 400 | 35 | 37,1% | 2.540 | R$ 508 |
| abr/2026 | 38 | 47,4% | -1.000 | −R$ 200 | 37 | 27,0% | -800 | −R$ 160 |
| mai/2026 | 46 | 54,3% | 2.000 | R$ 400 | 40 | 35,0% | 1.400 | R$ 280 |
| jun/2026 | 35 | 62,9% | 4.500 | R$ 900 | 32 | 37,5% | 2.860 | R$ 572 |
| jul/2026 | 51 | 49,0% | -500 | −R$ 100 | 46 | 34,8% | 3.850 | R$ 770 |
| ago/2026 | 42 | 71,4% | 9.000 | R$ 1.800 | 39 | 41,0% | 4.500 | R$ 900 |
| jan–ago | 326 | 53,7% | 12.965 | R$ 2.593 | 295 | 33,2% | 13.365 | R$ 2.673 |
A versão 500 × 1.000 se distribuiu melhor. Foram 2 meses negativos em 8, e o melhor mês respondeu por 34% do saldo. Sem ele, sobram 8.865 pontos. Sem os dois melhores, 4.850, ainda positivo. Para mim, esse é o dado mais importante do estudo, mais do que o saldo final. Uma estratégia de tendência que depende de um mês excepcional é frágil. Se esse mês não vier no seu período, você ficou com o drawdown e sem a recompensa.
O que aconteceu na criação, na validação e na conferência?
Na criação, de janeiro a abril, a versão 500 × 500 ficou negativa: alvo atingido em 48,0% e saldo de -2.035 pontos. A 500 × 1.000 ficou levemente positiva, com 755 pontos e 29,0% de alvo atingido. Na validação, as duas melhoraram (6.500 e 4.260 pontos), e na conferência também (8.500 e 8.350 pontos, com o 500 × 500 atingindo o alvo em 59,1%). Os 59,1% são de julho e agosto, não do período inteiro. Desconfie da melhora progressiva. Ela pode refletir um mercado mais direcional no segundo semestre, não uma virtude do indicador. Some a isso um ponto honesto: julho e agosto já tinham sido consultados em rodadas anteriores da pesquisa, então a conferência não é um período totalmente inédito.
Por etapa da pesquisa
Criação, validação e conferência
A configuração foi escolhida com dados de janeiro a abril e conferida nos meses seguintes. Saldos brutos em pontos, 1 contrato.
| Etapa | Alvo 500×500 | Saldo 500×500 | Alvo 500×1.000 | Saldo 500×1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Criação · jan–abr | 48,0% | -2.035 | 29,0% | 755 |
| Validação · mai–jun | 58,0% | 6.500 | 36,1% | 4.260 |
| Conferência · jul–ago | 59,1% | 8.500 | 37,6% | 8.350 |
Quais são as regras de execução do Ímpeto?
O sinal nasce no gráfico de 5 minutos, e a execução foi simulada no gráfico de 1 minuto, para capturar a ordem real em que stop e alvo seriam tocados. Uma posição por vez, sem pirâmide, sem virar a mão e tudo zerado antes das 18h25. Essas regras não são detalhe. Se você muda qualquer uma delas, está operando outra estratégia, e o backtest deixa de valer para você.
Regras de execução usadas no backtest
Como cada operação foi simulada
Estas são as regras de gestão da operação. A regra do sinal — quais cálculos disparam a compra ou a venda — fica reservada aos assinantes.
Como usar isso para operar
Primeiro, escolha a versão pelo seu perfil, não pelo saldo. Se você aguenta sequências longas de stops sem mexer no plano, a 500 × 1.000 mostrou resultado mais distribuído ao longo dos meses, mas acerta o alvo só em cerca de uma a cada três operações, e isso pesa no psicológico. Se você precisa acertar com mais frequência para manter a disciplina, a 500 × 500 entrega isso, ao custo de depender mais de meses fortes. Antes de colocar dinheiro, rode a versão escolhida em conta demo por tempo suficiente para viver pelo menos um trecho ruim e anote cada operação.
Segundo, olhe o drawdown antes do lucro e dimensione os contratos por ele. O cálculo certo começa assim: quanto do seu capital de risco você aceita perder numa sequência ruim? Divida esse valor pelo drawdown por contrato e depois reduza, porque o drawdown histórico não é teto. O próximo pode ser maior. Um exemplo com os números deste backtest: o drawdown do 500 × 500 foi de R$ 1.800 por contrato. Com uma folga de duas vezes, cada contrato pede R$ 3.600 de capital de risco só para atravessar uma queda do tamanho da que já aconteceu. Com 10 contratos, R$ 36.000. A folga de duas vezes é um exemplo, não uma regra: defina a sua. Some à conta a margem exigida, que varia conforme a corretora e a volatilidade (consulte a tabela de margem da sua corretora), e os seus custos reais. Os dados superam o achismo no pregão, mas só se você respeitar o que eles dizem sobre risco.
Sou o Altino Júnior: ex-bancário, com passagem pelo Santander, formado em análise de sistemas e com mais de 10 anos de mercado trabalhando com trade quantitativo. Quando alguém me pergunta qual é o melhor indicador para operar mini índice, minha resposta é sempre a mesma: aquele que você consegue medir. Por isso o Ímpeto chega aqui com o backtest completo, incluindo os meses ruins, o trecho em que a curva ficou abaixo de zero e as limitações do teste. Esconder o feio não muda o resultado. Só tira de você a chance de decidir com informação.
O que estes números não dizem
- São oito meses, não um ano. O período é de janeiro a agosto de 2026.
- Valores brutos. Corretagem, emolumentos e slippage não foram descontados.
- Teste retrospectivo. Julho e agosto já tinham sido consultados em rodadas anteriores da pesquisa, então a conferência final não é um período totalmente inédito.
- A versão de hoje no Profit é um pouco diferente. Ela espera dois candles depois de cada GAIN ou LOSS antes de aceitar um sinal novo, e essa espera ainda não passou por backtest financeiro. Os números acima são da versão sem a espera.
- Vantagem pequena e não significativa. Comparado a entradas de referência nos mesmos momentos, o sinal teve vantagem pequena, e o teste de reamostragem não a confirmou com significância estatística.
- Série contínua do WIN, sem ajuste de rolagem. Pregões com falha nos dados foram excluídos.
O Ímpeto não é promessa de lucro. É um indicador de tendência medido com regras claras, em oito meses de dados, com valores brutos e limitações declaradas. A versão atual no Profit ainda espera dois candles depois de cada gain ou loss antes de aceitar um sinal novo, e essa espera não passou por backtest financeiro. Os números acima são da versão sem espera. Day trade é difícil e a maioria perde, então gestão de risco é inegociável. O Ímpeto e outros indicadores testados com matemática e estatística estão no Sistema Quant, e no canal Altino Junior, no YouTube, eu mostro como leio esses dados na prática. Conteúdo educacional e estatístico, não é recomendação de investimento.
Quer operar com dados em vez de achismo?
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Perguntas frequentes
Qual é o melhor indicador para operar mini índice?
Não existe indicador universalmente melhor. O que você deve buscar é um indicador com backtest auditável, com o sinal escolhido num período e validado em outro, e com drawdown conhecido. O Ímpeto, por exemplo, foi escolhido entre 108 configurações de seis famílias de indicadores de tendência e testado de janeiro a agosto de 2026 no mini índice.
O Ímpeto funciona em qual tempo gráfico?
O sinal do Ímpeto é gerado no gráfico de 5 minutos do mini índice (WIN). No backtest, a execução foi simulada no gráfico de 1 minuto para verificar com precisão se o stop ou o alvo era atingido primeiro.
Quanto o Ímpeto rendeu no backtest do mini índice?
De janeiro a agosto de 2026, em valores brutos e com 1 contrato, a versão com stop de 500 e alvo de 500 pontos somou 12.965 pontos (R$ 2.593), e a versão com stop de 500 e alvo de 1.000 pontos somou 13.365 pontos (R$ 2.673). Os drawdowns foram de R$ 1.800 e R$ 1.892 por contrato. Resultado passado não garante resultado futuro.
Como uma estratégia com 33% de acerto pode lucrar?
Pela relação entre alvo e stop. Com alvo de 1.000 pontos e stop de 500, cada ganho cobre dois stops, então o ponto de equilíbrio antes de custos fica em 33,3% de acerto. Com alvo igual ao stop, o equilíbrio sobe para 50%. Por isso a versão 500 × 1.000 do Ímpeto lucrou mais acertando o alvo em 33,2% das operações, com ajuda das operações zeradas por horário.
Quantos contratos de mini índice operar com um indicador de tendência?
Dimensione pelo drawdown, não pelo saldo. Defina quanto do seu capital de risco aceita perder numa sequência ruim, divida pelo drawdown histórico por contrato e reduza, porque o próximo drawdown pode ser maior. Inclua a margem exigida, que varia conforme a corretora e a volatilidade, e os seus custos operacionais.
O backtest do Ímpeto inclui corretagem e slippage?
Não. Os valores são brutos, sem corretagem, emolumentos ou slippage. Como o fator de lucro ficou entre 1,15 e 1,17, os custos reais têm peso relevante e precisam ser descontados com os números da sua própria corretora antes de qualquer conclusão.
Quais são as limitações do backtest do Ímpeto?
O teste cobre oito meses, não um ano. Os valores são brutos. O período de conferência, julho e agosto, já tinha sido consultado em rodadas anteriores, então não é totalmente inédito. E a versão atual do indicador no Profit, que espera dois candles após cada gain ou loss, ainda não passou por backtest financeiro.
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Conteúdo educacional e estatístico, não é recomendação de investimento. Day trade envolve risco real de perda. Toda decisão exige gestão de risco, estudo dos dados e disciplina.